相場師のボヤキ: ヘッジファンドがフラン上限撤廃日に７％のリターン

2015年1月23日金曜日

ヘッジファンドがフラン上限撤廃日に７％のリターン

「旗艦ファンド「ＩＳＡＭシステマティック」の昨年の運用成績は62.4％。」
「スイス・フラン相場上限が撤廃された同月15日だけでプラス７％を記録した。」

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ブラックスワン　不確実性とリスクの本質

白い白鳥を何羽見ようと、すべての白鳥は白いと推論することはできない。一方、黒い白鳥を一羽でも見かければ、その推論を棄却するのに十分である。
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「まさに有り得ないことが現実になる市場と対峙して」
当時は、ディーリング・ルームに居ました。サブプライムショックが勃発して以降、あらゆる商品が「有り得ない」値動きをみせ、我々は「こんな値段は馬鹿げている」と何度も何度も口にしてきました。そして、なぜかこの本の中では、我々がディーリングルームで議論してきた内容がそのまま語られているのです。我々がなぜ誤ってしまったのか？まさに黒い白鳥の存在を想像できなかったからでしょう。しかし、眼前に黒い白鳥が本当に現れたのが、この数年の世界金融危機における現実だったのではないでしょうか。